FineFinance.ru - информационный портал
Курсы валют
Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс доллара 0.000.00
Курс евро 0.000.00
Курс фунта 0.000.00
Курс бел. рубля 0.000.00
Курс гривны 0.000.00
Курс франка 0.000.00

Еще раз об управлении ликвидностью банка ЦБ РФ

Уровень ликвидности финансового сектора оценивается, обычно, величиной лишней ликвидности, состоящей из остатков на корреспондентских счетах кредитных организаций, депо кредитных организаций в Банке Российской Федерации, а так же его задолженности по операциям обратного РЕПО и по облигациям Банка РФ.

Самой главной составляющей лишней ликвидности считаются остатки на корреспондентских счетах. Высокие остатки поддерживаются кредитными организациями в следствии риска утраты ликвидности, также потребности проведения текущих платежей. С иной стороны, высочайший уровень ликвидности частично вызван мало действенным управлением банками личной ликвидностью. Такая обстановка влияет на уровень ставок на межбанковском рынке.

Большую роль в регулировке рублевой ликвидности играют механизмы ЦБ РФ по формированию непременных запасов, а так же рефинансирования кредитных организаций.

Механизм усреднения неотъемлемых запасов считается более легкодоступным для регулировки текущей ликвидности. Суть его содержится в том, что кредитная организация получает право не перечислять в ЦБ РФ часть запасов в объеме конкретной величины, но позволяет поддерживать явный неснижаемый остаток на собственном корсчете в ЦБ.

В апреле 2005 г. Банк Российской Федерации стал давать ломбардные кредиты по фиксированным процентным ставкам на 7 календарных дней. Эти кредиты можно получить в любой день, но не каждый раз еженедельно, как данное было во время выполнения ломбардных аукционов. Кроме того, расширен ассортимент ценных бумаг, принимаемых в обеспечивание кредитов.

С момента Положения Банка РФ от 4 августа 2003 года N 236-П «О порядке предоставления Банком РФ кредитным организациям кредитов, обеспеченных задатком (блокировкой) ценных бумаг», почти все банки уже сделали вывод соглашения с ЦБ РФ о предоставлении внутридневных кредитов и кредитов «overnight».

Как правило, кредитные организации энергично используют способности внутридневных кредитов и кредитов «overnight» для укрепления моментальной/текущей ликвидности.

Опыт укрепления ликвидности банков демонстрирует, что вероятность применения внутридневных кредитов позволяет им ужать остатки на корреспондентских и субсчетах и, а значит, получить средства для иных интенсивных операций. Кроме того, оборачиваемость капитала на энергично кредитуемых корреспондентских счетах увеличивается, что сможет свидетельствовать об ускорении расчетов в экономике (признаки оборачиваемости по кредитным организациям, энергично пользующимся кредитами Банка РФ, превосходят средние ценности).

В рамках становления способов рефинансирования кредитных организаций 28 августа 2005 года вступило в действие Положение Банка Российской Федерации №273-П «О порядке предоставления Банком РФ кредитным организациям кредитов, обеспеченных задатком, прав требований по кредитным договорам организаций или же поручительствами кредитных организаций».

Данный документ устанавливает порядок предоставления ЦБ РФ кредитным организациям кредитов, обеспеченных задатком, прав требований по кредитным договорам организаций или же поручительствами кредитных организаций, в целях укрепления ликвидности банковской системы.

Кредиты ЦБ РФ предоставляются кредитным организациям - резидентам России, отвечающим некоторым аспектам, на условиях срочности, платности, возвратности и обеспеченности, на срок менее 180 календарных дней, а ставки рефинансирования по ним инсталлируются нормативными актами Банка РФ и публикуются в «Вестнике Банка РФ».

Известно, что Банк РФ - кредитор заключительней инстанции, а значит - овердрафт по корреспондентскому счету в Банке Российской Федерации не может оцениваться как сравнимая кандидатура иным способом привлечения капитала (к примеру, межбанковские кредиты, межбанковские депозиты, счета Лоро, остальные долговые банковские обещания, депозитные сертификаты, облигации). Банк в повседневной работе обязан делать прогноз и контроль состояния ликвидности корсчета/корсчетов. Но в том числе и данного слишком мало, так как прогноз и контроль обязаны исполняться не сами собой, а быть инструментами для предвидения зарождения ненужного хода событий.

Конечно, некую часть пассивов банк имеет возможность сформировать и с помощью ресурсов банков-резидентов и банков-нерезидентов, на межбанковском рынке. При данном эти ресурсы могут носить как целевой характер и предоставляться на долгий срок, так и работать временным средством уменьшения дефекта текущей ликвидности и предоставляться на срок до 1-го банковского дня. Преобладание 1 группы ресурсов преумножает расчетную ликвидность банка, 2 - уменьшает ее. Поэтому банк обязан и еще рассчитать для себя не опасную необходимую сумму заимствования на межбанковском рынке на короткие сроки.

Основным условием рынка межбанковского кредита является перераспределение ресурсов между банками. В переливе ресурсов между ними имеет место быть свойство межбанковского кредита как одного из ускорителей процесса мультипликации кредита. Получив ресурсы от банка-кредитора, банк-заемщик отчасти дает их в виде кредита собственным посетителям. В результате образуются свежие остатки средств на текущих и расчетных счетах. Эти средства, перераспределяясь по каналам безналичных расчетов, порождают новейшие банковские кредиты. Свойство межбанковского кредита ускорять мультипликацию кредита стимулируется тем, что приобретенный межбанковский кредит не подходит неотъемлемому резервированию в ЦБ РФ. Привлекательность межбанковского кредита явна как для банка-кредитора, так и для банка-заемщика. Банк-кредитор, предоставляя межбанковские кредиты, даже кредиты «overnight», преследует задачу получить заработок от размещения ресурсов с наименьшим риском. Действующее банковское законодательство кроме того не мешает развитию рынка межбанковского кредита: его объем ограничивается лишь нормативами предельных рисков на 1-го посетителя или же кредитора, этот ресурс не предусматривается при расчете фонда непременных запасов.

Расчетный кредит Банка Российской Федерации в целом ряде случаев применяется кредитной организацией исключительно при исчерпании других возможностей финансирования операций. Систематическое внедрение расчетного кредита Банка РФ имеет возможность свидетельствовать о невысоком качестве управления ликвидностью кредитной организацией и готов стать основанием понижения ее рейтинга на рынке денежных услуг. Кроме того, при явных жизненных обстоятельствах Банком Российской Федерации, в масштабах реализации контрольно-надзорных функций, быть может инициирована операция ревизии насчет добросовестности ведения бизнеса.

С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что привлечение кредитов «overnight» Банка РФ быть может целесообразно или для укрепления текущей ликвидности, или для размещения в точные прибыльные активы. В любом случае применение кредитов «overnight» Банка Российской Федерации межбанковского кредита в виде многократного источника ресурсной базы бессмысленно.

В заключение нужно отметить, что и невысокие ценности ликвидности, и их лишний уровень говорят о неблагоприятных направленностях. В первом случае данное неспособность обслуживать платежи, во 2-м - управление свободными ресурсами. Поэтому лучший уровень ликвидности банковской системы - одна из основ ее стабильности. Задача банков сегодня - управлять своей ликвидностью, используя, в частности, инструменты, предлагаемые ЦБ РФ.

Читайте также: Финансирование начинающих предпринимателей через кредитный кооператив: региональный опыт.

Вернуться к разделу «Банковское дело»

 

Вы можете поделиться заинтересовавшей вас информацией в социальных сетях или блогах.

Каталог курсов и семинаров

Котировки акций
Анонсы и Обзоры

Наши финансовые партнеры / USA Financial Partner:
1Payday.Loans

   Copyright © 2010-2024 «FineFinance.ru»    При использовании материалов гиперссылка на FineFinance.ru обязательна    Настоящий ресурс может содержать материалы 16+    Обо всех замеченных ошибках при работе сайта просьба сообщать при помощи формы обратной связи